Role
We are looking for an experienced Model Validator to act as Lead/Senior Validator for Trading Book financial risk models, with a focus on XVA, derivatives valuation, prudent and fair valuation methodologies, and complex valuation adjustments.
What you’ll do
- Perform end-to-end validation of Trading Book financial risk models, with a strong focus on XVA.
- Act as Lead/Senior Validator through the full validation lifecycle (planning to completion).
- Execute risk-based model validations aligned with the Model Risk Management Framework.
- Prepare and defend high-quality validation reports for model approval committees and senior stakeholders.
- Advise on model risk materiality, prioritisation and remediation strategies.
- Contribute to innovation in Model Validation, including automation and AI-enabled validation techniques.
- Coach junior validators and provide guidance on ways of working.
- Build and maintain strong relationships with model developers, risk managers and other stakeholders.
Hard requirements
- Demonstrable expertise in XVA and the valuation of financial derivatives.
- Proven experience with Trading Book financial risk models.
- Strong quantitative background (Financial Mathematics, Stochastic Calculus, Statistics, Econometrics or related discipline).
- Experience working in a highly regulated environment with strict governance and documentation standards.
- Knowledge of the regulatory framework surrounding Valuation Adjustments, including Additional Valuation Adjustments (AVA).
- Experience challenging first line of defence decisions.
- Hands-on experience with quantitative modelling in Python, including pandas/polars, NumPy, QuantLib and ORE.
- Knowledge of AI applications, including prompting, agentic workflows and managing AI-related risks.
Projects / Scope of work
- Validation of XVA out-of-scope methodologies, including Prudent Valuation and Valuation Adjustments.
- Validation of Commodity XVA models, including the Gibson‑Schwartz model and commodity product pricing.
- Validation of fair and prudent valuation methodologies for IR and FX skew models within XVA.
- Validation of Collateral Valuation Adjustment (ColVA) models.
- Advising on broader XVA topics, including the relationship between Accounting CVA and FRTB CVA, identification of modelling gaps, and assessment of model risk implications.
Hoe werkt het sollicitatieproces?
Solliciteer direct
Vul je gegevens in via het formulier hieronder. Duurt minder dan 2 minuten — geen account vereist.
Analyse binnen 1–2 werkdagen
Een van onze recruiters beoordeelt je geschiktheid kritisch en neemt persoonlijk contact op — via WhatsApp, telefonisch of e-mail, wat jij prefereert.
Aanbieding op maat
In samenspraak met jou maken wij de aanbieding in orde. Wij beheren het aanbiedingsproces en begeleiden je waar nodig.
Aan de slag
Wij blijven beschikbaar voor vragen en ondersteuning — ook na plaatsing. Transparant, persoonlijk en zonder verrassingen.
Veelgestelde vragen
Wat kost het als ik via Jobhob word geplaatst als ZZP'er?
Voor ZZP-opdrachten hanteert Jobhob een fee van 10% over het geboden uurtarief van de opdrachtgever. Dit wordt vooraf transparant gecommuniceerd — geen verborgen kosten of verrassingen.
Hoe snel hoor ik iets na mijn sollicitatie?
Binnen 1 tot 2 werkdagen neemt een Jobhob-recruiter persoonlijk contact met je op. We doen eerst een kritische analyse op geschiktheid en geven je altijd eerlijke feedback — ook als we je op dit moment niet verder kunnen helpen.
Via welk kanaal neemt Jobhob contact met mij op?
Alle correspondentie verloopt persoonlijk via het kanaal dat jij prefereert: WhatsApp, telefonisch of e-mail. Je geeft je voorkeur op bij je sollicitatie.
Kan ik solliciteren als ik niet zeker weet of ik geschikt ben?
Ja, zeker. Onze recruiter doet de kritische analyse op geschiktheid. Twijfel je? Solliciteer gewoon — wij laten je weten of er een match is en bespreken eventueel alternatieven met je.